Nuvem Ichimoku

O Ichimoku Kinko Hyo, frequentemente chamado simplesmente de Nuvem Ichimoku, é um indicador abrangente que define suporte e resistência, identifica a direção da tendência, mede o momentum e fornece sinais de negociação. É uma ferramenta muito visual para análise de gráficos, desenvolvida por um jornalista japonês chamado Goichi Hosoda no final da década de 1930, sendo utilizada por muitos traders por sua capacidade de fornecer uma visão rápida da saúde geral e da direção de um mercado.

Definição

A Nuvem Ichimoku consiste em cinco componentes principais que fornecem uma visão “rápida” do mercado. Esses componentes foram projetados para trabalhar em conjunto e criar uma imagem abrangente:

• Tenkan-sen (Linha de Conversão): Representa o ponto médio dos preços mais altos e mais baixos dos últimos 9 períodos.
• Kijun-sen (Linha Base): Representa o ponto médio dos preços mais altos e mais baixos dos últimos 26 períodos.
• Senkou Span A (Leading Span A): A média do Tenkan-sen e do Kijun-sen, plotada 26 períodos à frente.
• Senkou Span B (Leading Span B): Representa o ponto médio dos preços mais altos e mais baixos dos últimos 52 períodos, plotada 26 períodos à frente.
• Chikou Span (Lagging Span): Representa o preço de fechamento plotado 26 períodos no passado.

Cálculo

Veja como cada componente é calculado:

1. Tenkan-sen:

Tenkan-sen = (Maior Máxima + Menor Mínima) / 2 nos últimos 9 períodos

2. Kijun-sen:

Kijun-sen = (Maior Máxima + Menor Mínima) / 2 nos últimos 26 períodos

3. Senkou Span A:

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2 plotado 26 períodos à frente

4. Senkou Span B:

Senkou Span B = (Maior Máxima + Menor Mínima) / 2 nos últimos 52 períodos, plotado 26 períodos à frente

5. Chikou Span:

Chikou Span = Preço de Fechamento plotado 26 períodos no passado

Exemplo

Supondo dados hipotéticos para uma ação ao longo dos períodos exigidos:

• Maior Máxima (últimos 9 dias): $110, Menor Mínima (últimos 9 dias): $100
• Maior Máxima (últimos 26 dias): $120, Menor Mínima (últimos 26 dias): $90
• Maior Máxima (últimos 52 dias): $130, Menor Mínima (últimos 52 dias): $80
• Preço de Fechamento Recente: $105

Os cálculos seriam:

• Tenkan-sen: (110 + 100) / 2 = 105
• Kijun-sen: (120 + 90) / 2 = 105
• Senkou Span A: (105 + 105) / 2 = 105 (plotado 26 dias à frente)
• Senkou Span B: (130 + 80) / 2 = 105 (plotado 26 dias à frente)
• Chikou Span: 105 (plotado 26 dias no passado)

Uso na Análise Financeira

• Identificação de Tendência: A tendência geral é de alta quando os preços estão acima da nuvem, de baixa quando abaixo da nuvem, e sem tendência ou em transição quando os preços estão dentro da nuvem.
• Níveis de Suporte e Resistência: As formas da nuvem fornecem níveis dinâmicos de suporte e resistência.
• Sinais de Negociação: Sinais de compra potenciais ocorrem quando o Tenkan-sen cruza acima do Kijun-sen de baixo para cima, especialmente se isso acontecer acima da nuvem. Inversamente, sinais de venda ocorrem quando o Tenkan-sen cruza abaixo do Kijun-sen de cima para baixo, particularmente abaixo da nuvem.

A Nuvem Ichimoku é valorizada por sua capacidade de fornecer uma visão abrangente do sentimento do mercado e dos movimentos potenciais de preço, tornando-a adequada para vários estilos e horizontes de negociação. No entanto, como todos os indicadores, é aconselhável usá-la em conjunto com outras formas de análise para confirmar tendências e sinais.