Oscilador Estocástico

O Oscilador Estocástico é um indicador de momentum utilizado na análise técnica para comparar o preço de fechamento de um ativo com sua faixa de preços ao longo de um período específico. Ele ajuda os traders a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado.

Entendendo o Oscilador Estocástico

O Oscilador Estocástico gera valores que variam de 0 a 100 e baseia-se na suposição de que os preços tendem a fechar próximo de suas máximas em tendências de alta e próximo de suas mínimas em tendências de baixa.

Componentes Chave do Oscilador Estocástico

– Linha %K: Esta linha reflete o preço de fechamento atual em relação à faixa de preços recente.
– Linha %D: Esta é a média móvel da linha %K, frequentemente configurada como uma média móvel simples de 3 períodos. Ela ajuda a suavizar a linha %K e fornece sinais.

Cálculo do Oscilador Estocástico

A fórmula para a linha %K é:

%K = (Fechamento Atual – Menor Baixa) / (Maior Alta – Menor Baixa) * 100

Onde:
– Fechamento Atual: O preço de fechamento da ação no período atual.
– Menor Baixa: O menor preço ao longo de um período específico (frequentemente 14 dias).
– Maior Alta: O maior preço ao longo do mesmo período.

A linha %D é calculada como:

%D = SMA(%K, n)

Onde:
– SMA: Média Móvel Simples.
– n: O número de períodos para a média (comumente configurado como 3).

Exemplo de Oscilador Estocástico

Vamos considerar uma ação com os seguintes preços de fechamento nos últimos 14 dias:

– Preços de Fechamento: 20, 22, 21, 23, 25, 27, 26, 24, 28, 29, 30, 31, 30, 29

1. Calcule a Menor Baixa e Maior Alta ao longo do período de 14 dias:
– Menor Baixa = 20
– Maior Alta = 31

2. Calcule o valor de %K para o último preço de fechamento (29):

%K = (29 – 20) / (31 – 20) * 100
%K = 9 / 11 * 100 ≈ 81.82

3. Calcule o valor de %D, assumindo que os últimos três valores de %K foram 74, 78 e 81.82:

%D = (74 + 78 + 81.82) / 3 ≈ 77.61

Os valores agora dizem aos traders que:
– %K = 81.82 sugere que a ação está em uma condição de sobrecompra.
– %D = 77.61 pode servir como uma confirmação quando sinais de negociação são gerados.

Ao analisar o Oscilador Estocástico, os traders podem tomar decisões informadas com base no momentum e nas tendências do movimento de preços do ativo.