Backtesting

Backtesting é o processo de testar uma estratégia ou modelo de negociação usando dados históricos para avaliar sua eficácia e desempenho antes de implementá-lo em mercados ao vivo.

Entendendo o Backtesting

O backtesting permite que traders e investidores simulem como uma estratégia de negociação teria se comportado no passado. Essa simulação ajuda a identificar os potenciais riscos e recompensas associados à estratégia. Aqui estão alguns pontos críticos sobre o backtesting:

• Dados Históricos: O backtesting depende de dados históricos de preços e volume, que podem incluir pontos de preços diários, semanais ou horários.
• Avaliação da Estratégia: Avalia a rentabilidade de uma estratégia medindo retornos, taxas de acerto e drawdowns.
• Melhoria: Ajuda a refinar estratégias de negociação identificando fraquezas e otimizando parâmetros.
• Gestão de Riscos: Auxilia na compreensão da exposição ao risco antes de aplicar a estratégia em cenários de negociação reais.

Como Funciona o Backtesting

O processo de backtesting envolve várias etapas:

1. Selecionar uma Estratégia de Negociação: Defina as regras e condições da estratégia de negociação que você deseja testar.
2. Coletar Dados Históricos: Reúna dados históricos relevantes para o ativo que você está testando, incluindo preços, indicadores e outros parâmetros necessários.
3. Simular Negociações: Aplique as regras de negociação nos dados históricos para simular negociações potenciais e registrar os resultados.
4. Analisar Resultados: Revise os resultados para avaliar métricas como retorno total, porcentagem de taxa de acerto, drawdown máximo e a razão de Sharpe.

Exemplo de Backtesting

Vamos usar um exemplo simples de uma estratégia de cruzamento de médias móveis:

• Suponha que você tenha um conjunto de dados de preços de fechamento diários de uma ação ao longo do último ano.
• Defina a regra de negociação: Compre a ação quando a média móvel de 50 dias (MA) cruzar acima da média móvel de 200 dias e venda quando cruzar abaixo.

Após simular as negociações ao longo dos dados históricos para esta estratégia, você pode encontrar os seguintes resultados:

• Total de Negociações: 20
• Negociações Vencedoras: 12 (taxa de 60% de acertos)
• Negociações Perdedoras: 8 (taxa de 40% de perdas)
• Retorno Total: 30% de aumento no valor do portfólio
• Drawdown Máximo: 10% durante o período

Cálculo das Métricas de Backtesting

Para entender as métricas de desempenho do backtesting, os seguintes cálculos podem ser relevantes:

– Taxa de Acerto: Calculada como o número de negociações vencedoras dividido pelo total de negociações.
Taxa de Acerto = (Negociações Vencedoras / Total de Negociações) * 100
Neste exemplo:
Taxa de Acerto = (12 / 20) * 100 = 60%

– Retorno Total: Isso pode variar com base nos detalhes de cada negociação, mas geralmente reflete a mudança no valor do portfólio do início ao fim do teste.

– Drawdown Máximo: Isso pode ser calculado como a maior queda de um pico a um vale no valor do portfólio durante o backtest.

Ao realizar backtesting, os traders podem obter insights sobre a viabilidade de suas estratégias e tomar decisões baseadas em dados antes de arriscar capital em negociações reais.